Risk Management

Servizi di consulenza su modelli di valutazione e di copertura del rischio finanziario, di credito e operativo per banche, SIM, società finanziarie e compagnie assicurative

L’esperienza sul campo sviluppata in ambito regolamentare e quantitativo nella funzione di risk manager di banche e società di investimenti e in qualità di docente universitario di risk management viene messa al servizio dei propri clienti per fornire assistenza nello sviluppo e implementazione di modelli per la valutazione del rischio finanziario, del rischio di credito ed operativo e nell’individuazione delle tecniche più appropriate per la copertura e mitigazione degli stessi.

  • Modelli di calcolo del VaR (parametrici, storici, delta-normal) per la valutazione e la copertura del rischio di mercato
  • Tecniche di hedging del rischio di mercato, di tasso d’interesse, di credito
  • Valutazione e copertura del Credit Value Adjustment su derivati OTC
  • Modelli di valutazione di PD, LGD
  • Modelli di ottimizzazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito
  • Valutazione di strumenti finanziari: derivati finanziari, di credito e altri strumenti finanziari complessi
  • Risk Self-Assessment per la valutazione dei rischi operativi, applicazione del LDA Approach e tecniche di mitigazione dei rischi operativi

Segnalazioni di vigilanza

Assistenza sulle segnalazioni di vigilanza verso autorità di vigilanza nazionali ed europee (cosiddette armonizzate), su implementazione del Data Point Model e sul protocollo di trasmissione XBRL

La normativa di vigilanza bancaria e assicurativa italiana ed europea è in continua e rapida evoluzione e richiede competenze sempre più specialistiche e rapidità di esecuzione. L’assistenza fornita, proveniente da un’esperienza pluridecennale in qualità di fruitore e poi di fornitore di servizi di outsourcing va dall’analisi della normativa di vigilanza statistica e prudenziale nazionale ed europea all’implementazione di soluzioni funzionali e tecniche per una corretta produzione delle segnalazioni, anche attraverso analisi, sviluppo e implementazione dei Data Point Model e l’utilizzo di XBRL. Il servizio, rivolto a intermediari vigilati finanziari e assicurativi, riguarda le seguenti segnalazioni:

  • Asset Quality Review
  • Segnalazioni statistiche PUMA 2
  • Segnalazioni di vigilanza prudenziale
  • Centrale dei Rischi
  • FINREP, COREP
  • Solvency II (QRT)
  • Segnalazioni anti-usura
  • Studi d’impatto quantitativo (QIS)
  • Credit Value Adjustment
  • Basilea II/III/IV
  • LCR, NSFR
  • ICAAP

Management accounting e contabilità

Servizi di consulenza su sistemi di pianificazione e controllo di gestione per banche e intermediari finanziari e applicazione dei principi IAS/IFRS

L’evoluzione della regolamentazione bancaria e contabile internazionale (principi IAS/IFRS) verso una sempre maggiore attenzione alla misurazione dei rischi, ha modificato profondamente le modalità di misurazione della redditività aziendale e di pianificazione operativa e strategica. L’assistenza fornita consiste nell’implementazione, nei sistemi di controllo di gestione e di contabilità analitica delle banche e degli intermediari finanziari, di parametri di redditività e di rischio adeguati all’evolversi dei contesti normativi, in particolare nell’ambito:

  • Bilancio e contabilità
  • Pianificazione strategica
  • Pianificazione operativa/budget
  • Controllo di gestione (redditività di filiale, di prodotto, di cliente, corretta per i rischi)
  • Cost accounting
  • IAS/IFRS compliance

Servizi per le imprese

Servizi di consulenza alle imprese su tematiche contabili e fiscali e legate a internazionalizzazione e fiscalità internazionale, trasformazioni d’impresa, e procedure concorsuali

In un contesto imprenditoriale sempre più globale e legato a dinamiche non più governabili a livello locale, in collaborazione con affermati studi di commercialisti si offre assistenza su temi legati alla contabilità d’impresa, alla fiscalità internazionale e all’internazionalizzazione attraverso contatti in essere con i principali mercati mondiali, a fusioni e trasformazioni d’azienda e procedure concorsuali. In qualità di Dottore Commercialista, si fornisce assistenza in ambito:

  • Contabilità e fiscalità d’impresa
  • Internazionalizzazione
  • Fiscalità internazionale
  • Fusioni, acquisizioni e scissioni
  • Procedure concorsuali